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基于中证800指数对中国股市动量与反转多空组合的研究

A study on the multi space combination of momentum and reversal in China stock market based on the China stock market index 800 index

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文献类型:
国际会议
文献来源:
Advances in Humanities and Social Science ResearchAdvances in Social Science,Education,and Humanities Research Vol91 2016年
会议地点:
中国广东广州
主办单位:
AEIC Academic Exchange Information Centre,China
作者:
曾健
基金:
华南理工大学经济与贸易学院
分类号:
F83251
关键词:
反转论文  基于论文  多空论文  组合论文  研究论文  

摘要:本文运用中证800成分股2007年1月15号到2012年6月29号的数据对等量划分收益率方法的效果进行检验,同时与传统的按等量划分股票的方法做比较,并以不同的研究对象来检测中国股市存在的动量与反转效应,以此构造投资模型,通过对模型进行修改,运用多空150/50策略,取得了较好的收益效果。

Abstract:This paper tested the CSI 800 constituent stocks in January 15, 2007 to June 29, 2012 data rate of equal division of income effect, at the same time compared with the traditional method of equal division of stock, and to study the different objects to detect the momentum and Contrarian Effect Chinese stock market exists, in order to construct the investment model, the model is modified by the 150/50 strategy has achieved good benefits.

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